证监会利用大数据严打市场操纵

□   本报记者   李梦云

近日，证监会新闻发言人在例行新闻发布会上通报了对涉嫌操纵中科云网、百圆裤业等18只股票的机构和个人立案调查。当晚的央视新闻联播也少有地报道了证监会立案一事。

证监会突然发声涉案公司反应不一

证监会的通报可谓“突然袭击”，8家上市公司中有的是在看了新闻后才得知被证监会调查的。

中国上市公司舆情中心对18家公司就证监会通报的反应作了统计。截至12月22日上午，或许因为此前并未收到来自证监会的通知，18家公司都尚未以公告形式进行披露，个别公司则选择了其他渠道作出回应。

山东如意是唯一一家通过媒体发声明作出回应的公司，在其声明中，山东如意表示，调查时证监会对涉案机构的查处，与公司无关。针对证监会通报提到的以“市值管理”名义内外勾结、发布选择性信息以操纵股价的新动向，山东如意表示实际控制人、控股股东、公司高管“从来没有操纵过上市公司股票交易的行为，也未与任何机构签订市值管理协议，更没有发布选择性信息配合操纵股价”，对股价异动情况表示“非常愕然”。

湖南发展则在接受媒体采访时表示，未收到任何配合调查的通知。元力股份、兴民钢圈、新海股份、九鼎新材、湖南发展、百圆裤业选择了在互动易或e互动上回答投资者提问的方式来作出回应。

18家公司曾被“重点关注”

据中国上市公司舆情中心梳理，截至证监会通报时，18家公司中有17家在今年中股价都有不同程度涨幅，其中百圆裤业以16个涨停板、191.17%的涨幅居首，其余公司也多有两位数的涨幅。即使是股价并未上涨的中兴商业，在年内的股价振幅也达到63.63%。18家公司还存在着股本小、总市值小的特点，即使在今年中经历了较大涨幅，市值破百亿的也仅有珠江啤酒一家。

12月22日，18家公司中，除了处于停牌状态的宝鼎重工等4家公司以及下跌8.4%的湖南发展，其余13家公司开盘后即跌停。同日创业板指数也大跌4.94%，跌停个股将近300只，市场普遍认为与证监会的通报有关。

值得注意的是，18家公司在今年年内几乎都曾因不同事项而被媒体重点关注。中科云网、远东传动、新海股份、山东如意、东江环保、百圆裤业因并购而受到媒体关注。中兴商业、宁波联合、九鼎新材、宝泰隆则是因被举牌、定增事项受关注。

“大数据”再显威力

这并不是证监会第一次对市场操纵行为的突袭，往后也很可能采取同样的方式。本次证监会的通报中，大数据系统再次被提及，而在今年证监会对基金业老鼠仓的调查中，神秘的“大数据系统”同样发挥巨大作用。

据称，证监会的大数据系统包括了对互联网文本信息的分析技术，原理是大量搜集公开报道和网络论坛、聊天室有关股票价格的分析讨论，再加上上市公司披露的财务数据，综合起来对股价波动做出预测。如果实际的股价波动超出预测范围，则可能存在内幕交易。这一技术对在公开渠道制造利好、引发普通投资者跟进的市场操纵手法的打击尤为有效。